Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Kısa Dönem ve Uzun Dönem İlişkileri ve Bir Uygulama

Abstract

Çalışmada, Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Kısa Dönem Ve Uzun Dönem İlişkileri hakkında bilgi verilmiştir. Verilen teorik bilgiler bir uygulama ile hayata geçirildi. Uygulama Almanya, Fransa ve Türkiye için aylık olarak takip edilen Sanayi Üretim Endeks serileri üzerinden yürütüldü. Serilerin analizinde uzun dönemli hareketler için ?Eşbütünleşme Testi?, ?Vektör Hata Düzeltme Modeli? kullanıldı. Ayrıca serilerin kısa dönemli hareketleri için ?Nedensellik Testi? kullanıldı.Uygulama için, 2005 Ocak ile 2011 Eylül ayları arasındaki (81 dönemlik) Almanya Sanayi Üretim Endeksi (ASÜE), Fransa Sanayi Üretim Endeksi (FSÜE) ve Türkiye Sanayi Üretim Endeksi (TSÜE) serileri kullanıldı. Analizler sonucunda ASÜE, FSÜE ve TSÜE serileri arasındaki uzun dönem ve kısa dönemli ilişkiler ortaya çıkarıldı. Serilerin kendi aralarında eşbütünleşik olduğu sonucuna varıldı. Ortaya konan bu eşbütünleşik yapı ışığında, kısa dönemli ilişkiler belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar birlikte değerlendirildi.Yapılan değerlendirmelere göre, Almanya, Fransa ve Türkiye arasındaki sanayi sektörü ilişkileri ortaya çıkartıldı. Ortaya çıkarılan ilişkiler ışığında, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki uyumu farklı bir bakış açısıyla yorumlandı.Anahtar Sözcükler: Çok değişkenli zaman serileri, uzun dönem, kısa dönem, Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), Eşbütünleşme Testi, Nedensellik TestiIn the study, some information is given about multivariate time series relationships, short-term and long-term. The application carried out, over the Germany, France and Turkey, with the Industrial Production Index series followed on a monthly basis. For the series, ?Cointergation Test' and ?Vector Error Correction Model' are used for long-term movements as the analyze method. In additionally, for short-term movements in the series, ?Granger Causality Test' is used.For the application, between January 2005 and September 2011 (81-month), Germany's Industrial Production Index (GIPI), France's Industrial Production Index (FIPI) and Turkey's Industrial Production Index (TIPI) the series are used. In result of analysis, the long-term and short-term relationships are revealed, among GIPI, FIPI and TIPI series. Of the series, concluded that cointergation among themselves. Cointergation structure set out in the light of this, short-term relationships are determined. The results are obtained together.According to the assessments, the relations were found, among Germany, France and Turkey the industrial sectors. In the light of relations that revealed, harmonization of Turkey's European Union (EU) accession process was interpreted from a different perspective.Key Words: Multivariate time series, Long-Term, Short-Term, Industrial Production Index (IPI), Cointergation Test, Causality Test.